Backtesting von Anlagestrategien mit kostenlosen Tools
Orientierung schaffen: Ziele, Annahmen und Setup
Kostenlose Werkzeuge, die wirklich tragen
Wir kombinieren Python, pandas, NumPy, yfinance oder Alpha Vantage, kostenlose Datenquellen wie Stooq und FRED sowie Jupyter Notebooks für Explorationsnotizen. Ergänzt durch Backtesting-Frameworks wie Backtrader oder Zipline entsteht ein flexibler Werkzeugkasten, der ohne Gebühren startet und dennoch professionelle, reproduzierbare Experimente ermöglicht.
Projektstruktur, Versionierung und Reproduzierbarkeit
Ein klarer Ordneraufbau für Daten, Skripte, Berichte und Ergebnisse, dazu Git-Versionierung mit präzisen Commits, macht jeden Schritt nachvollziehbar. Notiere Entscheidungen in Markdown-Notizen, pinne Paketversionen, friere Zufallssamen ein und sichere Rohdaten, damit Resultate in Monaten identisch rekonstruierbar bleiben.
Realistische Annahmen und Grenzen früh definieren
Lege Transaktionskosten, Slippage, Handelszeiten und Ausführungsregeln fest, bevor du erste Backtests startest. Definiere Kapitalbasis, erlaubte Hebel, Short-Regeln und Liquiditätsfilter. Wer diese Rahmenbedingungen konsequent hält, vermeidet nachträgliches Schönreden und erhält belastbare, nüchterne Ergebnisse statt verführerischer Luftschlösser.
Daten beschaffen und reinigen, ohne in Fallen zu tappen
Historische Kurse, Dividenden und Splits korrekt vereinen
Setze auf Adjusted-Close-Serien oder rechne Corporate Actions selbst ein, damit Renditen nicht durch Splits oder Sonderausschüttungen verfälscht werden. Prüfe Dividendendaten auf Ex- und Payment-Dates, dokumentiere Anpassungen transparent und verifiziere Stichproben manuell, bevor du großflächig weiterarbeitest oder Kennzahlen vergleichst.
Bias-Fallen erkennen: Survivorship, Look-Ahead, Auswahl
Erstelle Universen mit delisteten Werten, um Survivorship Bias zu vermeiden, und respektiere Veröffentlichungs- sowie Handelsverzögerungen gegen Look-Ahead. Notiere Auswahlkriterien vorab, friere Regeln, vermeide Parameterjagd, und teste Varianten systematisch, damit du Entdeckungen nicht mit Zufall oder Überanpassung verwechselst.
Lücken füllen, Ausreißer glätten und Zeitzonen bändigen
Kennzeichne fehlende Werte explizit, nutze forward-fill nur mit Bedacht und protokolliere alle Imputationen. Entferne Ausreißer nicht blind, sondern prüfe Handelsunterbrechungen, Feiertage und Split-Ankündigungen. Harmonisiere Zeitzonen konsequent, damit Signale und Ausführungen zeitlich zusammenpassen und sich keine versteckten Verzögerungen einschleichen.
Regeln präzisieren: Signale, Einstiege, Ausstiege
Testdesign, das Vertrauen verdient
